金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作。北(běi)向互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的(de)名义本金(jīn)净(jìng)额每日(rì)不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)衍生品市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银(yín)行(xíng)）、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简(如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁jiǎn)称香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借(jiè)中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司(sī)（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称场外结算公司(sī)）开(kāi)展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和地区(qū)的(de)境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互联互通参与内地(dì)银(yín)行间金融衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各(gè)项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺利推(tuī)出(chū)，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交(jiāo)易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可(kě)交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及(jí)结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内(nèi)投(tóu)资者（即互(hù)换通报价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报(bào)价商协(xié)议(yì)，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业(yè)务的清算(suàn)会(huì)员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符合人民(mín)银行要(yào)求并完成内地银(yín)行间债券市场准入备案的境外(wài)机构投资者，并(bìng)经(jīng)外汇交易(yì)中心开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限的境外投资(zī)者需同时申请成为场外(wài)结(jié)算公司(sī)的清算会员或该类(lèi)会员的(de)清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可(kě)的境外(wài)电子交易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中(zhōng)央(yāng)对手方清算机构(gòu)互(hù)联互通，共同(tóng)向境内外投资者(zhě)提供清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧(yà)差后的名义(yì)本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清(qīng)算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险(如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行(xíng)、香港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境监管合作(zuò)原则(zé)和(hé)具(jù)体安(ān)排达成共(gòng)识(shí)，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地监管(guǎn)机构在债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的(de)监管合作安排和(hé)联络协(xié)商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公(gōng)司应(yīng)当依(yī)法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序(xù)开展“北向互换通”业(yè)务。清(qīng)算(suàn)会员应当遵守相关(guān)监管规定及(jí)业务(wù)规则，加强内部(bù)控(kòng)制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教(jiào)育(yù)和服务，切实(shí)维护(hù)投资者合法权益。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践(jiàn)操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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