预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公(gōng)式以及股票预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组合的(de)预期收(shōu)益(yì)率计算公式，证(zhèng)券组合(hé)预期收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计(jì)算公式(shì)等问题(tí)，小编将为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收益(yì)率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是大(dà)多数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的(de)计(jì)算公式

　　期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后来兴(xīng)起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利(lì)用(yòng)套(tào)利的机会获(huò)利(lì)，既(jì)如果两个(gè)投资(zī)组合面临同(tóng)样(yàng)的风险但提(tí)供不同的预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥有较高预(yù)期(qī)收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本(běn)资产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概(gài)念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就(jiù)是市(shì)场投资(zī)组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资产的收益(yì)率(lǜ)小于(yú)0，这说明(míng)，这项资产的(de)投(tóu)资回报率会(huì)小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投资者将其(qí)资产(chǎn)从无风险投资转移到一个平(píng)均(jūn)的(de)风险投资(zī)时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资组合的预期收(shōu)益(yì)率减去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字(zì)一般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择(zé)是有问题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)长期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场，有完善的股票市场作(zuò)为参(cān)考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增(zēng)长率来(lái)估(gū)计风险溢(yì)酬(chóu)未尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测的(de)某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期(qī)收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金额×预期(qī)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了一个(gè)投资期限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收益率是什么(me)意思

　　在实际投资过(guò)程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出(chū)的预期(qī)收益(yì)率，常(cháng)用(yòng)于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。关于(yú)预期收益(yì)率计算公式以及(jí)股票预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识(shí)答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数(shù)公司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的(de)计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是(shì)资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来兴(xīng)起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但提供(gōng)不(bù)同的(de)预期(qī)收益率，投资(zī)者会选择拥有较高预(yù)期收(shōu)益率的(de)投资组合(hé)，并(bìng)不会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套(tào)利定价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协(xié)方差/市(shì)场投资组合的(de)方差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其(qí)自身的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会(huì)有个别资(zī)产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投(tóu)资者将(jiāng)其资(zī)产从无(wú)风险投资转移到一个平均的(de)风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况下要大于1才有意义(yì)，否则说(shuō)明你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府长期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为基(jī)础的。