预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)以及股票预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期收(shōu)益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的(de)年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对(duì)降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还(hái)有(yǒu)后来兴起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但(dàn)提(tí)供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较高预(yù)期收益率的投资组合(hé)，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差(chà)就是市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个别资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非你已(yǐ)经很好到做到(dào)分散(sàn)化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资的收益率的(de)差(chà)额(é)。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于1才(cái)有意(yì)义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长期(qī)债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市(shì)场，有完善的股票市(shì)场作为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得出(chū)一(yī)个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期(qī)收益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了(le)一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的(de)计算(suàn)方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个概念，七(qī)日年化预期收益率是(shì)指将(jiāng)7日的(de)平均(jūn)预(yù)期(qī)收益水平换算成(chéng)年(nián)化(huà)率后得出的预期收(shōu)益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利(lì)水(shuǐ)平(píng)。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)越高(gāo)的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期(qī)预期收(shōu)益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)怎(zěn)么(me)算出来的的内容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。关(guān)于预期收益率计(jì)算(suàn)公式以及股票预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益(yì)率。对(duì)于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的(de)是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低公(gōng)司的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低(dī)公司的(de)特有风(fēng)险有好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利(lì)的机会(huì)获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临(lín)同样的风险但提供不同(tóng)的预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较高预(yù)期收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资(zī)产定价模(mó)型为基础，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市(shì)场投资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协(xié)方(fāng)差就(jiù)是(shì)市场投资(zī)组合(hé)的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于(yú)平(píng)均资产的(de)投资(zī)β值(zhí)大于(yú)1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会(huì)有(yǒu)个别资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说明，这项资(zī)产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的(de)投(tóu)资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受(shòu)的收(shōu)益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个投资者(zhě)将其资产(chǎn)从(cóng)无风(fēng)险投资(zī)转(zhuǎn)移(yí)到(dào)一个平均的(de)风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的(de)情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚(shàng)难(nán)得出一个(gè)合(hé)适的结论，结合国(guó)民生产总值(zhí)的(de)增作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一(yī)个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为(wèi)期望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算(suàn)出来的(de) 逾期年化(huà)预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率换算成年预(yù)期收益率的一种计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年化预(yù)期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额(é)×预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期(qī)收益的计(jì)算方(fāng)式(shì)会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益(yì)率是(shì)什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算(suàn)成年化(huà)率后(hòu)得出(chū)的预期(qī)收益(yì)率，常(cháng)用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益(yì)率，但(dàn)可(kě)用于(yú)参考该理财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越(yuè)高的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年(nián)化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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